用Visual C++编译器也是可以的(找不到vcvarsall.bat可以看这篇)，不过为了后面移植方便，目前的项目还是用MinGW.
步骤其实很简单，参考http://cython.readthedocs.io/en/latest/src/tutorial/appendix.html。
稍微翻译一下就是：
- 从这里http://www.mingw.org/wiki/HOWTO_Install_the_MinGW_GCC_Compiler_Suite 下载个MinGW Installer. 下载、安装的时候记住是32位版本的，因为64位版仍旧有些不兼容现象。
- 运行安装下载的程序。Cython只需要最基本的包(basic package)就行了，主要是为了里面的C++编译器
- 将你安装MinGW的目录设置到PATH环境变量中。默认位置应该是C:\MinGW\bin
- 在Python安装目录下创建配置文件。如果Python是安装在C:\Python27目录下，那就创建C:\Python27\Lib\distutils\distutils.cfg，然后文件内容为
[build] compiler = mingw32
这样就可以使用GCC编译啦~