书里看到的，摘记一下。
- Delta (Directional) Risk. Underlying的价格向某一侧移动的风险，主要做法是构造delta中性的position;
- Gamma (Curvature) Risk. Underlying价格发生大幅波动的风险，这种风险并非是delta那种方向性的。承受这种风险的position是Gamma为负数的那些期权，因为由定义可以推出来，+Gamma的那些期权，在价格发生波动时其价值反而会增加；
- Theta (Time Decay) Risk. 与Gamma风险是反向的一对，能通过Gamma获得价值的期权，他们的价值随着时间而逝去…
- Vega (Volatility) Risk. 我们给模型输入的那个volatility可能是错的，错误的输入将得到错误的模型（概率分布），产生错误的结果；或者，期权市场自身的变化导致的隐含波动率的改变；
- Rho (Interest-Rate) Risk. 期权有效期内利率的变化对其价值的影响。Rho>0说明利率上升能增加期权的价值，反之亦然。但通常而言，这个风险应当是在前面几种风险之后才考虑的；